2022年5月18日下午，浙江大学张荣茂教授应邀在综合楼644会议室开展了一场题为“Self-normalization for Stationarity of Irregular Spatial Data”的学术讲座。本次讲座由太阳成集团tyc7111cc陈振龙院长主持，明瑞星教授、郭保才教授、王炳兴教授、王伟刚教授、杨晓蓉教授、傅可昂教授和部分研究生参加了此次讲座。
张荣茂教授是浙江大学数学科学学院教授、数据科学中心兼职教授、浙江大学统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表论文50多篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist.， J. Econometrics等。2015年获浙江省高层次青年人才基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的副主编。
本次讲座主要介绍了采用自归一化的方法探讨不规则空间数据的平稳性。由于不同频率下的离散傅里叶变换（DFT）在平稳随机场上是渐进不相关的，而在非平稳情况下是渐进相关的，因此在这次讲座中将讨论基于加权DFT协方差的平稳性检验。由于直接使用这种检验会有包含很多干扰项，这些干扰项是非常复杂且难以估计，大小和功率可能会非常差。为了解决这一问题，采用了自归一化的方法，并考虑了基于加权DFT协方差极值和部分和的两个检验统计量。新的检验不仅避免了对干扰项的估计，而且适应了整个频率空间。在常规条件下，给出了新试验的极限分布。
张教授的讲解让在场的师生耳目一新，受益匪浅，在场师生就该问题积极提问并与张教授进行深入交流。接着浙大城市学院的傅可昂教授也做了一场题为《非平稳多维风险模型的渐近性质》的讲座。陈振龙院长对张教授和傅教授的讲座表达了诚挚的感谢，在场的师生们也都表示通过此次讲座拓宽了学术视野，讲座在同学们热烈的掌声中圆满结束。
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