讲座题目：相依函数型数据线性回归模型估计及其应用
主讲人：苏梽芳
讲座时间：2020年11月19日 上午9：00-10：30
参与方式：在线钉钉
会议ID：465 243 41973
主讲人简介:苏梽芳，现为华侨大学经济与金融学院教授、博士生导师、副院长，主要研究领域包括金融计量经济分析、函数型数据分析方法及其应用等。主持完成国家社科基金2项，以及教育部社科基金、中国博士后科学基金特别资助项目、全国统计科研计划项目等省部级课题多项，科研成果获省社科成果二、三等奖（4次）。在《数量经济技术经济研究》、《经济学动态》、《North American Journal of Economics and Finance》、《Communications in Statistics》等CSSCI、SSCI、SCI刊物发表论文50余篇。学术兼职包括国家金融与发展实验室特聘高级研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会副理事长、中国工业经济学会常务理事、中国数量经济学会理事等。兼任《China Economic Review》、《世界经济》等期刊匿名审稿人。入选福建新世纪优秀人才支持计划等多个人才项目。
讲座摘要：报告首先介绍函数型数据的定义、分类及函数型数据分析的优点，接着介绍如果把观测到的离散数据重构成函数型数据的一般方法。进一步介绍函数型数据线性回归模型的估计，并针对金融等市场的相依函数型数据，对现有回归模型进行改进，提出相依函数型线性回归模型及估计方法，最后通过蒙特卡罗模拟和实例分析说明本文所提方法的有效性。
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