近日，我院杨晓蓉教授作为第一作者发表了以函数系数面板分位数模型潜在同质性识别为主题的文章。文章名为“Functional-Coefficient Quantile Regression for Panel Data with Latent Group Structure”，刊发在JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS。该期刊是专注于经济学、统计学与概率论领域的英文学术期刊，是统计学与计量经济学的国际权威期刊，ABS四星、我校A+++期刊。
文章概述
该论文研究了具有个体效应的函数系数面板分位数回归模型的同质性识别问题。模型允许大规模面板观测值中存在截面和时间相依性。考虑到潜在同质性群组结构的存在，会使得待估的非参数泛函系数的数量大大减少，论文首先对个体函数系数的局部线性估计的进行聚类分析，得到潜在群组结构的估计，然后通过设定容易执行的比例准则得到群组数量的估计，上述群组数量及各组结构的估计被证明是相合的。进一步，后验分组局部线性光滑法被用于估计分组后各组的函数系数，同时估计量的渐近正态性得以论证。大量的数值模拟以及对英国房价数据的实证分析，验证了论文所提方法的有效性。
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