2023年6月7日上午，滑铁卢大学翁成国教授应邀在腾讯会议（ID：272-295-880）开展了以“Two-Phase Selection of Representative Contracts for Valuation of Large Variable Annuity Portfolios”为主题的学术讲座。本次讲座采用线上线下相结合的方式，线下讲座在综合楼644会议室举行，由太阳成集团tyc7111cc王江峰教授主持，太阳成集团tyc7111cc长程开明教授参与了此次讲座。
翁成国教授是加拿大滑铁卢大学统计与精算系正教授(精算学)，本科硕士均毕业于浙江大学，博士毕业于加拿大滑铁卢大学统计与精算系。2004年至2006年，翁教授在浙江工商大学太阳成集团tyc7111cc工作。研究方向包括精算学、数量金融学、应用概率和统计学，曾主持过多项研究项目，包括加拿大国家自然科学基金和工程研究基金、北美精算师学会、加拿大精算师协会以及知名公司，如宏利保险公司和微软公司（加拿大）等项目。在包括《Insurance:Mathematics and Economics》和《Scandinavian Actuarial Journal》等精算学顶刊上发表论文50多篇；2008年与合作者发表于《Insurance: Mathematics and Economics》的论文《Optimal reinsurance under VaR and CTE risk measures》被CitEc评为该期刊发表的50篇被引用最多的论文之一，自2016 年以来，该论文一直跻身前50篇被引用最多的论文之列。
在此次讲座中，翁成国教授介绍了一种新的选择代表性合同的两阶段程序。用于评估大型可变年金投资组合的一种具有计算吸引力的方法是元模型框架，该框架评估一小部分有代表性的合同，根据这些计算值拟合预测模型，然后外推该模型以估计剩余合同的价值。两阶段程序与现有的元建模方法一样，使用合同属性来确定第一阶段的代表，但通过利用第一阶段代表的值中包含的信息来选择第二阶段的代表。最后翁成国教授通过两项数值研究案例，生动形象的展示了两阶段选择程序的先进性，它改进了现有文献中的传统方法。
临近讲座结束，王江峰教授就模型变量选择问题与翁成果教授展开热烈讨论。最后，王江峰教授对此次讲座发表总结并对翁成国教授的精彩分享以及在场听众的参与和互动表达了诚挚的感谢。期待未来更多的学术交流活动和机会，面对不断增长的数据和需求，我们需要不断地探索和创新才能适应时代的发展和挑战！
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